Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 6 maja 2022 r. otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("Fundusz") informujące go o wspólnej decyzji kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Grupy Banco Santander, utworzonym przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board, dalej jako "SRB"), określającej minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL") dla Grupy Banku w wysokości 15,41% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko ("TREA") obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej ("TEM") obliczonej zgodnie z art. 429 i art. 429a rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Wymóg MREL został określony na poziomie skonsolidowanym i powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2023 r.

Bank jest też zobowiązany spełniać minimalny wymóg podporządkowania MREL w wysokości 13,35% TREA oraz 5,91% TEM do dnia 31 grudnia 2023 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w porozumieniu z SRB, określił cele śródokresowe, które Bank powinien spełnić do końca każdego roku kalendarzowego w okresie dojścia do poziomu docelowego. Cele te w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 11,72% na moment zakomunikowania Bankowi o uzgodnieniu i podjęciu wspólnej decyzji w sprawie MREL oraz 13,57% do dnia 31 grudnia 2022 r. Minimalne śródokresowe cele dla wymogu podporządkowania w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 10,69% na moment zakomunikowania Bankowi o uzgodnieniu i podjęciu wspólnej decyzji w sprawie MREL oraz 12,02% do dnia 31 grudnia 2022 r.

Cele śródokresowe w odniesieniu do TEM wynoszą 3% na moment zakomunikowania Bankowi o uzgodnieniu i podjęciu wspólnej decyzji w sprawie MREL oraz 4,46% do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 3 pkt 3, art. 42 pkt 3 oraz art. 48 pkt 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, będącego transpozycją art. 128 Dyrektywy CRD, instrumenty w kapitale podstawowym Tier I (CET1) utrzymywane przez Bank na potrzeby wymogu połączonego bufora nie mogą zostać zaliczone do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Zasady tej nie stosuje się do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek miary ekspozycji całkowitej (MRELTEM).

Cele śródokresowe MREL pozostają bez wpływu i nie naruszają wymogów określonych w art. 92a i art. 494 Rozporządzenia CRR.

W odniesieniu do minimalnych wymogów określonych w art. 92a Rozporządzenia CRR, Fundusz w porozumieniu z SRB postanowił zezwolić Bankowi, zgodnie z warunkami określonymi w art. 72b ust. 3 tego rozporządzenia, do korzystania ze zobowiązań niespełniających warunku podporządkowania z art. 72b ust. 2 lit. d) CRR w kwocie nieprzekraczającej maksymalnie 2,5% TREA do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz w kwocie nieprzekraczającej maksymalnie 3,5% TREA od 1 stycznia 2022 r. w celu spełnienia tych minimalnych wymagań.

W każdym kolejnym roku kalendarzowym Fundusz będzie aktualizował docelowy poziom wymogu MREL, wraz z poziomem podporządkowania, dostosowując go do zmieniających się wymogów kapitałowych Banku, przyjętej strategii przymusowej restrukturyzacji i oceny jej wykonalności.

Podstawa prawna:
art 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.